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La misurazione del VaR: tecniche di calcolo e reporting

Presentazione

Il Value at Risk [VaR] o altre misure simili, come per esempio l’Expected shortfall, è una misura di rischiosità degli investimenti; in particolare, indica il potenziale rischio che può subire un portafoglio di strumenti finanziari. Conoscere e utilizzare le tecniche di calcolo e reporting del VaR è fondamentale per un market risk manager che intende identificare i rischi sottesi ai principali prodotti finanziari, lineari e non lineari. Il corso può far parte del percorso per formare il Market risk manager.

Target di riferimento

Neo-assunti destinati al ruolo di Market risk manager. Addetti alla funzione Controllo dei rischi o addetti dell’area Finanza incaricati del monitoraggio delle posizioni di rischio, provenienti da altri incarichi di gestione dei rischi o da altre funzioni aziendali della banca.

Data

11-12 ottobre 2011

Prezzo

€ 1.300,00 + IVA
Iscrizione al percorso per il Market risk manager: € 3.500,00 + IVA [4 corsi]

Scheda corso

Per maggiori dettagli consulta la scheda corso:

La misurazione del VaR: tecniche di calcolo e reporting