Per governare efficacemente i rischi sottesi al business bancario è necessario che il loro costo venga correttamente rilevato e incorporato nei Tassi Interni di Trasferimento dei fondi e, per mezzo di questi, trasmessi alle diverse unità di business della Banca per orientarne coerentemente le azioni di business.

In particolare, il rischio di liquidità può essere incorporato nei prezzi interni che la Tesoreria e l’ALM praticano alla rete e alle aree commerciali, in modo che esse possano riflettere il costo della liquidità nei prodotti di impiego e di raccolta, misurando correttamente il valore finanziario dell’operatività bancaria. Il corso presenta la metodologia di costruzione di un sistema di TIT, con specifico focus sul costo della liquidità della banca.

• Inquadrare il sistema di trasferimento interno dei prezzi (TIT) all’interno dei processi aziendali
• Acquisire gli elementi costitutivi di un sistema di TIT e i gli aspetti metodologici sottostanti
• Acquisire le metodologie e le logiche per includere il prezzo della liquidità nel sistema dei TIT
• Impostare il processo organizzativo e identificare le responsabilità connesse alla gestione dei TIT
• Impostare un processo di pricing coerente con il processo di rendicontazione

Responsabili e specialisti senior delle aree risk management, pianificazione e controllo

Competenze di base di risk management e di controllo di gestione