I rischi di tasso, spread e liquidità: evoluzioni normative e metodologiche IRRBB e CSRBB


Tipologia
Corsi interaziendali
Temi
Controlli Interni, Risk Management
In sintesi

Gestire accuratamente i rischi di tasso, spread e liquidità permette alle banche di proteggersi da perdite impreviste e di garantire nel tempo una maggiore stabilità patrimoniale. Inoltre, la misurazione del margine di interesse atteso e della misura di reazione alle oscillazioni dei tassi consente una pianificazione strategica più efficace e una migliore allocazione del capitale, elementi cruciali per la resilienza della banca.

A tali fini, il corso di formazione illustra le modalità di misurazione del rischio di tasso di interesse nella duplice prospettiva del valore e del margine, presentando un framework allineato alla normativa di riferimento e in grado di orientare correttamente le strategie e i processi aziendali.

Data
19/20 giugno 2025
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti



Richiedi informazioni
Elisa Isacco
[email protected]
06.6767.517