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Corsi professionalizzanti

Percorso professionalizzante Risk management in banca

Per rispondere all’esigenza delle banche di sviluppare le conoscenze e competenze delle persone che operano nei processi di gestione dei rischi e di preservare il valore dell’azienda e la sua capacità di operare in condizioni di stabilità, ABIFormazione propone il nuovo “Percorso Professionalizzante per il Risk Management in Banca”. Il percorso – riformulato in linea con le evoluzioni delle richieste delle Autorità di Vigilanza, delle normative di riferimento e dei nuovi modelli di business delle banche – fornisce un supporto di valore ai neoresponsabili e agli specialisti della funzione Risk management.

Si struttura in 3 moduli per un totale di 8 giornate di formazione, per fornire una visione complessiva dei processi operativi della banca e dei rischi sottesi e per sviluppare le competenze tecnico-quantitative per la definizione di efficaci processi di presidio di tali rischi.

A partire dall’analisi della nuova architettura di supervisione in materia di rischi e capitale derivante dal Meccanismo Unico di Vigilanza e dal nuovo processo SREP, il percorso approfondisce il ruolo e le competenze della funzione di Risk Management nel nuovo contesto regolamentare in relazione alla misurazione e gestione delle principali tipologie di rischio che la funzione è chiamata a presidiare.

Gli iscritti al percorso hanno la possibilità di partecipare a una sessione finale di valutazione delle conoscenze acquisite per ottenere l’“Attestato di professionalità in Risk management”.


Obiettivi

  • Identificare gli indirizzi in materia di gestione dei rischi nell’attuale contesto normativo e di mercato
  • Conoscere le principali evoluzioni dell’architettura di supervisione di vigilanza legate al MUV e al nuovo processo SREP
  • Riconoscere le politiche aziendali di gestione dei rischi, definite nel RAF in coerenza con le strategie e gli obiettivi della banca
  • Acquisire gli schemi concettuali per integrare i processi di gestione rischi con quelli di pianificazione strategica e allocazione di capitale
  • Analizzare gli impatti dei rischi nella gestione del capitale e le peculiarità del processo ICAAP
  • Identificare i principali modelli di valutazione e gli strumenti di monitoraggio dei rischi di primo pilastro: rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo
  • Identificare i principali modelli di valutazione e gli strumenti di monitoraggio dei rischi di secondo pilastro, in particolare del rischio di liquidità e del rischio di tasso
  • Acquisire gli schemi concettuali per una gestione dei rischi volta alla minimizzazione dei costi e alla massimizzazione degli obiettivi risk-adjusted assegnati
  • Individuare gli elementi qualificanti il processo di allocazione del capitale

Destinatari

Neoresponsabili e specialisti- dell'area risk management.


Programma didattico

I moduli del percorso

  • Modulo 1 – La nuova architettura di supervisione in materia di rischi e capitale e il ruolo organizzativo della funzione Risk. SREP, ICAAP e Capital Management in banca
  • Modulo 2 - Rischi di Pillar I: concetti di base e framework regolamentari
  • Modulo 3 - Pillar II e Pillar III: implicazioni di misurazione e gestione. Focus sul bilancio delle banche per il risk manager

Modulo 1

Introduzione e inquadramento delle tematiche del percorso Basic

La funzione di Risk Management: il punto di vista del regolatore

  • Risk Management e Corporate Governance
  • L’impianto di Basilea: il raccordo tra i tre pilastri
  • Basilea 3: i principali impatti in tema di gestione dei rischi

La nuova architettura di supervisione in materia di rischi e capitale: il MUV

Il nuovo SREP: fasi e implicazioni operative per il risk manager

La funzione Risk Management nella normativa sul Sistema dei Controlli Interni

  • Attività e responsabilità della funzione di Risk Management
  • L’interazione della funzione Risk Management con gli organi di vertice
  • Coordinamento e collaborazione tra le funzioni di controllo

Ruolo e competenze della funzione di Risk Management nel nuovo contesto regolamentare

  • Integrazione, coordinamento e collaborazione con altre funzioni aziendali
  • Coinvolgimento e integrazione del Risk Management nei processi aziendali

Nuove competenze del risk manager: il Risk Appetite Framework

  • L’importanza dei flussi informativi e di reporting
  • La partecipazione della funzione all’informativa pubblica

Il capitale in banca nelle sue diverse configurazioni

  • Capitale economico, capitale a rischio, patrimonio netto contabile, capitale interno

Le definizioni di capitale: vigilanza vs. management

  • Il legame tra capitale economico, capitale contabile e capitale regolamentare
  • Gli elementi qualificanti del processo ICAAP per la quantificazione del capitale
  • Coerenza tra RAF, ICCAP e pianificazione strategico-operativa
  • La composizione del capitale regolamentare e le politiche di funding

La normativa sui fondi propri

  • I capital ratio
  • I buffer di capitale aggiuntivi

La leva finanziaria

Capital management e Risk Management

  • Il legame tra capital management e Risk Management: cenni
  • Dalla pianificazione strategica alla fissazione dei limiti operativi

Modulo 2

Il rischio di credito: definizione, misurazione, capital requirement

Introduzione al rischio di credito

  • Definizione
  • Le variabili del rischio di credito

La misurazione del rischio di credito: dall’approccio binomiale al multinomiale. Rudimenti concettuali

  • I limiti e potenzialità dei principali approcci alla misurazione del rischio di credito
  • Il metodo standardizzato e il metodo dei rating interni
  • La stima delle variabili di rischio: PD, LGD e cure rate
  • Approccio binomiale
  • Concetti di base del credit Var
  • Concetti di base e metodologie di stima

Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di credito

  • Le misure di performance risk adjusted e la determinazione del pricing del credito
  • Il trattamento delle garanzie nel quadro di vigilanza prudenziale
  • Strumenti per la gestione del rischio di credito: cenni
  • L’interazione con gli altri rischi (controparte, liquidità, operativi)

Il rischio di mercato: definizione, misurazione, capital requirement

Introduzione al rischio di mercato

  • Definizione del rischio di mercato
  • Il portafoglio di negoziazione

La misurazione del rischio di mercato: dalle misure di sensibilità alle metriche VaR

  • Principali strumenti finanziari e coefficienti di sensibilità
  • Le metriche VaR: concetti di base

Il capital requirement per il rischio di mercato: concetti di base

  • L’approccio Standard
  • L’approccio dei modelli interni

Strumenti e metodologie per la gestione dei rischi di mercato

  • La misurazione delle performance corrette per il rischio di mercato
  • Strumenti per la gestione del rischio di mercato: cenni

Il rischio di liquidità: definizione, misurazione, obblighi regolamentari

Introduzione al rischio di liquidità

  • Le diverse configurazioni: dal funding liquidity risk al market liquidity risk
  • La misurazione di tipo stock based

La misurazione del rischio di funding e l’approccio dei flussi di cassa

  • L’approccio dei flussi di cassa
  • Le maturity ladder regolamentari

Vincoli regolamentari sul funding liquidity risk: concetti di base e implicazioni per la Tesoreria della banca

  • Il contingency funding plan
  • II liquidity ratio
  • Il processo ILAAP

Il rischio operativo: definizione, misurazione, obblighi regolamentari

Introduzione al rischio operativo

  • Definizione del rischio operativo
  • Evoluzione regolamentare

La misurazione interna del rischio operativo

  • La Loss Data collection
  • I modelli interni per il rischio operativo: concetti di base

Il capital requirement per il rischio operativo

  • BIA, SA, AMA
  • L’approccio SMA: nuove prescrizioni regolamentari. Cenni

Modulo 3

Il rischio di tasso del portafoglio di banking

  • Definizione
  • Primi concetti di base sulle metodologie di stima e view regolamentare

Il bilancio della banca e la disclosure su rischi e capitale

Introduzione al bilancio della banca

  • Schemi e principi contabili di riferimento

Il conto economico, lo stato patrimoniale

  • Schemi e riclassificazione
  • Analisi delle performance contabili e corrette per il rischio

La disclosure sui rischi e capitale in bilancio

  • Tavola E della nota integrativa
  • Tavola F della nota integrativa

Il Pillar III: schema e principali contenuti

  • La disclosure sul capitale: situazione attuale e tendenze evolutive
  • La disclosure sui rischi: situazione attuale e tendenze evolutive
  • Le implicazioni per l’attività del risk manager

La disclosure sui rischi e capitale: una visione d’insieme

Interdipendenze ICAAP, Pillar III, bilancio e altri momenti procedurali dell’attività del risk manager