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Corsi interaziendali

La misurazione del rischio di tasso di interesse e il controllo del rischio di spread nel banking book

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22 Novembre 2018 Durata: 1 giorno

Le nuove modalità di definizione dei rendimenti e di stima d'impatto degli spread d’impiego, secondo gli indirizzi in tema di misurazione del rischio di tasso di interesse nel banking book (IRRBB), indicati dal documento del comitato di Basilea.


Obiettivi

  • Illustrare il funzionamento dei modelli di misurazione del rischio di tasso e i limiti delle misure di delta-valore calcolate sulla base di shock deterministici delle curva.
  • Applicare il metodo Monte Carlo per la simulazione di un numero elevato di scenari di curva e per la costruzione di una distribuzione del delta-valore.
  • Esplorare le modalità di valutazione e controllo del rischio di spread.

Destinatari

Responsabili e Specialisti delle aree risk management, finanza,internal audit.


Programma didattico

Argomenti principali

  • I modelli di gap management per il controllo del rischio di tasso
  • Simulazione degli scenari di curva attraverso il metodo Monte Carlo
  • Modelli per il controllo del rischio di spread

Programma dettagliato

I modelli di gap management per il controllo del rischio di tasso

  • Funzionamento dei sistemi di asset and liability management
  • Tecniche di repricing gap management per il calcolo del margine di interesse a rischio
  • Tecniche di duration gap management per il calcolo del delta-valore del banking book

Simulazione degli scenari di curva attraverso il metodo Monte Carlo

  • Esperimenti casuali con Excel
  • Conduzione di esperimenti casuali multivariati
  • Processi di diffusione dei tassi d’interesse
  • Modelli per la simulazione di tassi negativi
  • Approccio stocastico alla misurazione del rischio di tasso
  • Metodologia di simulazione del singolo scenario di tasso
  • Costruzione della distribuzione del delta-valore
  • Identificazione degli scenari avversi

Modelli per il controllo del rischio di spread

  • Le determinanti del rischio di spread
  • Misure di sensitivity alle oscillazioni degli spread
  • Sviluppo di sistemi di risk management sensibili al rischio di spread
  • Integrazione del rischio di spread nel framework di stima del rischio di tasso nel banking book